[코인] 주간 변동성 돌파 전략의 수익률 분포

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코인투자 전략 시리즈 링크
[코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계
[코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계
[코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은?

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0. 주간 변동성 돌파 전략

비트코인에 대한 변동성 돌파 전략, 주간 변동성 돌파 성적이 좋다고 지난 글에서 말씀드렸었는데요, 이번에는 수익률의 분포를 간단히 봐보겠습니다. (지난글: [코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은?)

배경 지식은 지난 글을 참조 부탁드립니다.

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1. 주간 변동성 돌파의 주간 수익률의 분포와 RISK

아래 그래프는 주당 변동성 돌파를 진행했을 경우 주간 수익률을 나타냅니다. k=0.5, CAGR이 70%인 전략이었는데요. MDD는 21%정도로 준수합니다.

거래 기간동안의 수익률 분포 k=0.5, 비트코인

위 그래프에서 빈 공간은 변동성 돌파 기준 미충족으로 거래진행을 하지않은 때 입니다. 수익을 보면 그 주는 양의 수익률을, 손실을 보면 그 주는 음의 수익률을 보이게 됩니다.

보시면 알겠지만 다행히도 손실을 보는 구간과 수익을 보는 구간이 특정 시간 대에 쏠려있지 않고 3년동안 꽤 골고루 분포한 것을 볼 수 있습니다. 수익을 보는 시점이 균일하게 분포해 있다는 것은 해당 투자 전략이 시간이 지나도 유효하다는 것을 의미한다고 볼 수 있겠습니다.

수익을 볼 때 10% 이상 수익을 보는 구간이 꽤 되어서 기쁜 구간도 있지만, 걱정되는 부분은 -10% 이상의 손실을 보는 주가 5주나 된다는 것입니다. 투자 금액이 커질 수록 한 주에 -15% 손실을 겪으면서 투자를 지속한다는 것은 매우 정신적으로 어려운 일이라고 상상이 됩니다.

수익률 분포에 대한 히스토그램 k=0.5,비트코인

다음은 수익률 분포에 대한 히스토그램입니다. 손실을 보는 주도 많이 있지만, 수익을 보는 주가 그보다 훨씬 많습니다.

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2. 정리 및 앞으로 방향

통계를 내보면 200주 기준으로
-총 기간: 200주
-총 거래 주: 85주 (43% 비율로 투자 진입)
-거래 주 중 수익을 본 주: 54주
-승률: 54/85 = 64%
-투자 수익의 기대값: 산술 평균 1.6%, 기하평균 1.4% (매주 1.4% 오른 것과 같은 효과)

제가 생각했을 때 64% 정도의 승률과 평균 매주 3.4%의 수익률을 가져가는 것은 매우 좋은 투자 전략이라고 생각합니다. 또한 스윙투자 방식으로 진행할 수 있으니 주말에 여유롭게 투자 재정비를 할수도 있습니다.

하지만 한가지 걱정되는 부분은 한 주에 -18% 손실을 보는 구간도 분명히 존재하는데 이를 기계처럼 지킬 수 있을 것이냐가 문제라고 생각합니다. 저는 개인적으로 -10% 정도 손실을 봤을 때 살짝 정신이 혼미했었기 때문에 이를 헷지할 수 있는 손절 전략이 있을 지 고민을 해봐야겠습니다.

중요한건 저는 이 전략이 효과적인 전략이라고 생각하기 때문에 당장 투입을 해도 된다고 생각합니다. 손절에 대한 대응은 일단 고한다음 제 정신력으로 극복하는 것도 한 방법이 될 수 있을 것 같습니다.