[코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계

이전 글에 이어 비트코인 변동성 돌파 전략에서 투자수익과 투자 승률과의 관계를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 

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코인투자 전략 시리즈 링크

[코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계

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여기서 제가 말하는 투자 승률은 한번 변동성 돌파 전략으로 매수를 시작했을 때, 다음날 수익이 날 확률입니다.

전일 변동성을 가격 돌파하면 모멘텀에 의해 수익이 날 확률이 있지만, 항상 수익을 보지 않을 수도 있습니다. 

막상 변동성 돌파 전략을 지속하는데 손실 보는 날이 수익 보는 날보다 많으면 투자를 이어나가는데도 심리적으로 좋지 않겠죠?

 

지난 글에는 MDD가 낮은 종목이 수익이 낮다고 말씀드렸었죠 (https://richaesthetic.tistory.com/4 참조)

그렇다면 투자 승률과 수익의 관계를 한번 살펴보시죠. 당연히 승률이 높은 종목이 수익성도 좋겠죠?

 

<용어 설명>

변동성 돌파 전략: 당일 매수 가격 = 기준시간 종가 + k*(전일 최고가-전일 최저가) (k=0.5로 설정하나, 가변 가능)

변동성 돌파 전략 사용 방법예시

MDD: Max Draw Down, 투자 기간 중 이전 최대 금액 대비 최대 손실 금액 비율, 전략의 Risk 측면을 나타냄.

투자 승률: 당일 변동성 돌파로 매수 결정되었고, 다음날 수익을 볼 확률 (수익 본 날/당일 매수 일)

 

<결과>

200일 동안 하루 가격 데이터를 가지고 있는 97개 종목에 대해 승률과 수익률에 대한 그래프를 그려봤습니다.

변동성 돌파 전략의 수익률을 판단하기에 200일은 너무 적은 데이터이긴 하지만, 97개 종목을 효율적을 그릴 수 있기에 어쩔 수 없네요. UPbit API보다 더 나은 방법을 찾기 전까진 계속 이 방법으로 데이터 수집을 할 수밖에 없을 것 같습니다.

 

변동성 돌파 전략이 정말 우월 전략이라고 하면, 모든 종목에 대해 수익률이 1보다 크고 승률도 0.5보다 커야 할 것입니다. 하기 결과를 보시면 아시겠지만 200일 중기간으로 봤을 때 굉장히 많은 종목들이 승률이 0.5보다 작고 손실이 나는 것을 볼 수 있습니다. MDD가 큰 것과 마찬가지로, 승률이 0.5보다 작은 종목들은 피해야겠지요. 승률이 작지만 200일 수익률이 큰 종목들도 있습니다. 오~ 승률이 낮지만 한방에 엄청 먹는 종목인가 보다 결국 이걸로 돈 벌 수 있는 거 아닐까? 하시겠지만 MDD가 -60%가 넘는 흉악한 종목들입니다. 전체 기간 중에서 저 종목들이 수익률이 어느 정도 되는지 알 수도 없을뿐더러 투자를 하는 동안 투자금액의 -70%까지 손실을 감당해야 하고, 수익보다 손실이 많은 고통의 나날을 감당해야 할 것입니다.

 

따라서 그래프에서 보시듯이 승률도 좋고 수익도 나는 파란색 영역의 종목들이 투자 적절한 항목이라고 할 수 있겠습니다. 

21년9월2일 기준 데이터

 

Raw Data