코인투자 8

23년 7월 30일 투자 기록

21년 말에 투자 기록을 쓰고 한동안 글을 쓰지 못했었네요. 하지만 여전히 투자는 계속하고 있고 더 단단해지려고 노력 중입니다. 마지막 글을 보니 심리적으로 많이 힘들었던 것 같습니다. 항상 평정을 유지하려고 노력하고 있습니다. 그동안 있었던 일을 정리 해보면 - 직장에서 어려운 부분이 있었으나 결과적으로 원하는 직무를 하게 되었습니다. 데이터 사이언스 업무인데, 항상 하고 싶었떤 일이라 상당히 기뻤고, 역량을 빨리 기르려고 여기 집중을 많이 하였습니다. 하지만 결과적으로 이 일을 하면서 투자에 대한 개인적인 활용 능력 또한 크게 늘어났습니다. - 투자 성과가 나쁘지 않았습니다. 저축액 등 여윳자금을 투하하기도 하였고, 시장이 여러모로 어려웠던 2022년/2023년에 꾸준히 연 10% 이상의 수익률을 냈..

투자 다이어리 2023.07.30

[투자전략] 마코위츠 포트폴리오 이론 최적화 실습 예정

Harry Max Mrkowitz(마코위츠) 라는 분이 1952년 포트폴리오 구축을 통한 Risk와 수익률 최적화 방법에 대한 논문을 제시하였고, 이분은 이 업적으로 1990년 현대 포트폴리오 이론을 창안한 업적으로 노벨 경제학상을 수상하였습니다. 제가 생각했을 때 마코위츠의 포트폴리오 이론의 핵심은 다음과 같습니다. 1. 독립적인 자산에 분산투자를 했을 때 총 위험을 최소화 할 수 있다. 2. 효율적 투자선에 위치한 포트폴리오 비중을 선택하여 수익률과 리스크의 수준을 조절할 수 있다. 현대 포트폴리오 이론이 자본자산 가격결정모형(CAPM, 효율적시장가설의 근간이론)의 기반이 된다고 하는데, 아직은 공부가 부족하여 더 깊게 들어가진 못했습니다. 제 투자 방식은 시장의 비효율성에 대한 믿음을 전제로 하는 ..

[코인] $10년$ 변동성 돌파 전략 확인 feat. 수수료의 위력

코인투자 전략 시리즈 링크 [코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은? [코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은? 0. 투자 전략에 대한 적절한 모수 오랜만에 비트코인 백테스트결과를 가지고 돌아와봤습니다. 지금까진 업비트에서 다운받은 최대 200일 데이터를 가지고 백테스트를 해봤었는데요, API가 간편하기도 하고, 다양한 코인에 대해 정보를 쉽게 얻을 수 있기 때문에 데이터가 부족하더라도 업비트 API를 사용했었습니다. 얼마전 '월가 아재' 유투브 동영상을 보던 중, 백테스트의 승률과 이에 대한 믿을 만한 신뢰성을 얻기 위해서 충분한 시행횟수가 필요하다는 내용을 보았습..

[코인] 주간 변동성 돌파 전략의 수익률 분포

코인투자 전략 시리즈 링크 [코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은? 0. 주간 변동성 돌파 전략 비트코인에 대한 변동성 돌파 전략, 주간 변동성 돌파 성적이 좋다고 지난 글에서 말씀드렸었는데요, 이번에는 수익률의 분포를 간단히 봐보겠습니다. (지난글: [코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은?) 배경 지식은 지난 글을 참조 부탁드립니다. 1. 주간 변동성 돌파의 주간 수익률의 분포와 RISK 아래 그래프는 주당 변동성 돌파를 진행했을 경우 주간 수익률을 나타냅니다. k=0.5, CAGR이 70%인 전략이었는데요. MDD는 21%정도로 준수합니다. 위 그래프에서 빈 ..

[코인] 변동성 돌파 전략.. 주간과 월간의 성적은?

코인투자 전략 시리즈 링크 [코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계 [코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계 0. 주간/월간 변동성 돌파 전략 체크의 필요성 저는 20년 10월부터 변동성 돌파 전략을 이용한 코인 투자를 계속 진행해왔습니다. 매일 최고점과 최저점을 체크해서 매수가격을 계산하고 이에 맞추어 매수예약을 해놓고 매수가 되면 다음날 매도후 반복.. 이걸 매일 같이 하루도 쉬지 않고 해왔습니다. 이걸 직장을 다니면서 직접 체크를 했는데, 자동화 매매로 진행할 생각은 해보지않았습니다. 1년동안 꾸준히 동일한 전략을 수행하는 것이 저에게 risk를 직접 경험하게 해주고 이에 대한 대응을 체득할 수 있게 해주었기 때문에 좋은 학습효과가 있었기 때문입니다. 하지만, 역..

[코인] 변동성 돌파 전략 - 투자 수익과 투자 승률과의 관계

이전 글에 이어 비트코인 변동성 돌파 전략에서 투자수익과 투자 승률과의 관계를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 코인투자 전략 시리즈 링크 [코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계 여기서 제가 말하는 투자 승률은 한번 변동성 돌파 전략으로 매수를 시작했을 때, 다음날 수익이 날 확률입니다. 전일 변동성을 가격 돌파하면 모멘텀에 의해 수익이 날 확률이 있지만, 항상 수익을 보지 않을 수도 있습니다. 막상 변동성 돌파 전략을 지속하는데 손실 보는 날이 수익 보는 날보다 많으면 투자를 이어나가는데도 심리적으로 좋지 않겠죠? 지난 글에는 MDD가 낮은 종목이 수익이 낮다고 말씀드렸었죠 (https://richaesthetic.tistory.com/4 참조) 그렇다면 투자 승률과 수익의 관계를 한번 살펴..

8월 27일 투자 기록 - 8월의 흔들림에 손절 대응하다.

안녕하세요. 코알라의 자본 근육입니다. 올해는 누구나 돈을 버는 기간이라고 했지만, 작년에 비해서는 까다로운 장이라고도 합니다. 아무튼 시장상황과 상관없이 저는 저만의 전략을 고수했고, 스스로 세운 손절매 원칙도 잘 지켜서 만족스럽게 보내고 있습니다. 제가 고수하는 전략으로 4월까지 수익을 얻었고, 새로 진입해서 6월까지도 추가 수익을 얻었습니다. 그리고 투자 수익률이 통계적으로 낮은 5~10월 구간에도 일단 투자를 해보기로 하고 7월 말에 진입을 했었는데요, -5%의 손절 기준을 세웠었습니다. 8월 중에 코스닥과 코스피가 이전 대비 크게 흔들렸고, 외국인이 빠져나가고 환율이 올랐습니다. 제 포트폴리오는 -4% 위기가 오게 되어 중간에 -5% 정도로 손절 정리했습니다. 현금 비중은 80% 유지하고 있고,..

투자 다이어리 2021.09.07

[코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계

잘 아시겠지만, 비트코인을 비롯한 코인들에는 매출,순이익,자본,자산과 같이 생산성과 관련된 펀더멘털 확인이 힘듭니다. 따라서 코인투자를 할 때에는 가격 지표를 이용한 투자 전략이 가장 적합하다고 생각합니다. 이런 측면에서, 강환국님 외 많은 분들이 비트코인에 변동성 돌파 전략을 적용해야 한다고 주장을 하였고, 저 또한 그렇게 생각하여 투자 중에 있습니다. 저는 Upbit API를 이용한 파이썬 백테스트를 진행하여 투자전략을 가다듬고 있습니다. 오늘은 종목별로 투자 수익과 MDD의 관계에 관해 확인한 데이터를 공유 드리겠습니다. 결론적으로, MDD가 낮은 종목은 수익이 낮습니다. 변동성 돌파 전략: 당일 매수가격 = 기준시간 종가 + k*(전일 최고가-전일 최저가) (k=0.5로 설정하나, 가변가능) MD..