[코인] 변동성 돌파 전략- 투자 수익과 MDD의 관계

잘 아시겠지만, 비트코인을 비롯한 코인들에는 매출,순이익,자본,자산과 같이 생산성과 관련된 펀더멘털 확인이 힘듭니다. 따라서 코인투자를 할 때에는 가격 지표를 이용한 투자 전략이 가장 적합하다고 생각합니다. 

 

이런 측면에서, 강환국님 외 많은 분들이 비트코인에 변동성 돌파 전략을 적용해야 한다고 주장을 하였고, 저 또한 그렇게 생각하여 투자 중에 있습니다. 

 

저는 Upbit API를 이용한 파이썬 백테스트를 진행하여 투자전략을 가다듬고 있습니다. 오늘은 종목별로 투자 수익과 MDD의 관계에 관해 확인한 데이터를 공유 드리겠습니다. 결론적으로, MDD가 낮은 종목은 수익이 낮습니다. 

 

<용어 설명>

 

변동성 돌파 전략: 당일 매수가격 = 기준시간 종가 + k*(전일 최고가-전일 최저가) (k=0.5로 설정하나, 가변가능)

변동성 돌파 전략 사용 방법

MDD: Max Draw Down, 투자 기간 중 이전 최대 금액 대비 최대 손실 금액 비율, 전략의 Risk 측면을 나타냄.

 

<결과>

 

200일 동안 하루 가격데이터를 가지고 있는 97개 종목에 대해 MDD와 수익률에 대한 그래프를 그려봤습니다.

안타깝게도 Upbit에서 200일치에 대한 데이터만 제공하여 200일 데이터 밖에 구할 수 없습니다. 종목별로 데이터를 뽑는것은 Upbit API가 수월하여 이를 사용하였습니다. (전체 기간에 대한 데이터는 Investing.com에서 구할 수 있습니다.)

 

결과를 봤을 때 당연할 수 있지만 MDD가 작은 종목들이 수익률이 좋은 비례관계를 보입니다. 

 

MDD가 90%가 넘는 애들도 있는데 기껏 매일 열심히 변동성 돌파 전략을 고수했는데 고점대비 90% 계좌 박살이 나면 정말 억울하고 투자를 지속하지 못할 것 같습니다. MDD가 -50%정도로 큰 편임에도 수익은 나는 종목들이 있는데 -50% 계좌 박살이 났는데도 투자를 계속 할 수 있을지? 고민을 해봐야 합니다. 또한 200일 데이터는 충분히 길지 않아 특정 기간에 편향되있을 가능성이 있습니다. 

 가장 투자하기 좋은 항목들은 MDD가 작고 투자 수익률이 높은 종목입니다. 아래 표에서 봤을 땐 비트코인, 에이다, 이더리움등이 보이고, 최근엔 리플도 좋은 모습을 보였네요. 

그렇다면 MDD가 낮은 종목 중에서 무조건 수익률이 최고인 종목을 고르면 될까요? 그렇게 간단하면 좋겠지만, 아직 확인해봐야할 지표들이 좀 더 있을 것 같습니다. 해당 전략에 대해서는 지속적으로 글을 올리도록 하겠습니다.

 

하지만 한가지 결론을 내리면 변동성 돌파를 위한 코인 투자 시 MDD가 적절히 낮은 종목 중에서 골라서 코인 투자를 해야 한다는 것입니다. 

 

200일 기간동안 MDD vs 수익률

종목별 MDD, 수익률 raw data